PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции DFDSX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.11% соответственно.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between DFDSX and RYWCX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.88

The correlation between DFDSX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

DFDSX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.53

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.31

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.30

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

10.78

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.53

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и RYWCX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-60.64%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-8.49%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-26.39%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-40.28%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-54.65%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-1.78%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-13.45%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.60%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и RYWCX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.62%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.27%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.30%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

22.86%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

24.72%

-3.03%

Сравнение комиссий DFDSX и RYWCX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и RYWCX

Ни DFDSX, ни RYWCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and RYWCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор