PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с RFIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DFDSX returned -0.16%/yr vs 3.48%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.05%.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

RFIMX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.65%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%0.23%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.05%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between DFDSX and RFIMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between DFDSX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с LAGWXRFIMX с HRSMXRFIMX с PQJCX

Доходность на риск

DFDSX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.34

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.00

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.81

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

7.91

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.34

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.00

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и RFIMX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-99.41%

+61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-9.11%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-99.41%

+74.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-99.41%

+61.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-99.13%

+84.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-29.29%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.23%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и RFIMX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.72%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.67%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.12%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

5,369.96%

-5,347.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

4,401.52%

-4,379.83%

Сравнение комиссий DFDSX и RFIMX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и RFIMX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.15%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and RFIMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор