Сравнение DFDMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
DFDMX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -14.90% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
VLEQX Villere Equity Fund | -2.26% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции DFDMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 8.50% против 3.10% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -19.06%
- 1 год
- -12.83%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 8.50%
VLEQX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDMX и VLEQX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
DFDMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
DFDMX
VLEQX
Сравнение DFDMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 0.10 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.18 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -0.62 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.07 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFDMX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и VLEQX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.55% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и VLEQX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -35.60% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -11.43% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -33.46% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -35.60% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -21.05% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -12.40% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 3.36% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и VLEQX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.41% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.30% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 16.28% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 19.28% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.24% | +1.17% |