PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и LSMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%0.60%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund
0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Western Asset SMASh Series TF Fund

Сравнение комиссий DFCMX и LSMSX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCMX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

0.69

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

0.91

+5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.20

+1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

0.67

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

1.88

+22.14

DFCMX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.69

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.26

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.59

+0.69

Корреляция

Корреляция между DFCMX и LSMSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и LSMSX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund
3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и LSMSX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и LSMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-15.00%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-6.21%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-15.00%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.32%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.88%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.22%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и LSMSX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.16%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.63%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

5.77%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

4.45%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

4.52%

-3.64%