Сравнение DFCMX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 0.60% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.04% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и LSMSX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
DFCMX
LSMSX
Сравнение DFCMX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.69 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 0.91 | +5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.20 | +1.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.67 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 1.88 | +22.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.69 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.26 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и LSMSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и LSMSX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.96% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и LSMSX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -15.00% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -6.21% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -15.00% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.32% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.88% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.22% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и LSMSX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.16% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.63% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 5.77% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 4.45% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 4.52% | -3.64% |