PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCMX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCMX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.16%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с DFABXDFCMX с DFSMXDFCMX с USMSXDFCMX с APUSXDFCMX с ATOIXDFCMX с BATVX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAX

Сравнение комиссий DFCMX и FSMUX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DFCMX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCMXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

0.49

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

0.69

+5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.15

+1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

0.28

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

0.78

+23.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCMX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCMXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.49

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.01

+1.27

Корреляция

Корреляция между DFCMX и FSMUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и FSMUX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и FSMUX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCMXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-16.27%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-5.30%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.23%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.61%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.96%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и FSMUX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCMXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.09%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

2.14%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

6.65%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

4.67%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

4.67%

-3.79%