PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с WISEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCFX с WISEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX).

DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и WISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и WISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		-0.56%5.29%4.53%3.90%-3.37%1.99%3.52%5.23%-0.08%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у WISEX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции WISEX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.31% соответственно.

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

WISEX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.08%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Azzad Wise Capital Fund

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW
Часто сравнивают с WISEX:
WISEX с SPSKWISEX с AMAPXWISEX с AMANXWISEX с ADJEXWISEX с AMAGXWISEX с SPUSWISEX с HLAL

Сравнение комиссий DFCFX и WISEX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WISEX в 0.89%.

WISEX
Azzad Wise Capital Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFCFX vs. WISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WISEX
Ранг доходности на риск WISEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c WISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXWISEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.45

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.56

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.59

+2.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.70

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.81

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. WISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISEX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и WISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXWISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.00

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.00

+1.34

Корреляция

Корреляция между DFCFX и WISEX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и WISEX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности WISEX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.64%3.56%3.59%2.20%1.54%1.42%1.31%1.84%1.66%1.11%0.99%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и WISEX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки WISEX в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и WISEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFXWISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-98.33%

+94.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.92%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-98.33%

+94.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-98.33%

+94.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.27%

+98.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-7.80%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.42%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и WISEX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Azzad Wise Capital Fund (WISEX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFXWISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.52%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.90%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.31%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2,643.77%

-2,639.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1,869.04%

-1,865.91%