PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с FOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCFX с FOSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX).

DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и FOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и FOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%4.35%1.01%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FOSIX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCFX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции FOSIX немного отстают с 2.34%.

DFCFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.08%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с AVSFDFCFX с MUBDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW
Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с FSMBXFOSIX с DHEIXFOSIX с DFAIX

Сравнение комиссий DFCFX и FOSIX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FOSIX в 0.64%.

FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFCFX vs. FOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c FOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXFOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.92

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.29

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.44

+2.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.09

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

12.65

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. FOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FOSIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и FOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXFOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.92

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.34

0.00

Корреляция

Корреляция между DFCFX и FOSIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и FOSIX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FOSIX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и FOSIX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки FOSIX в -6.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и FOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFXFOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-6.58%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.31%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-6.57%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-6.58%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.82%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.32%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и FOSIX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFXFOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.63%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

1.32%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.07%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.24%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.93%

+1.20%