PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с DTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCFX с DTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).

DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и DTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и DTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции DTRIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.10% соответственно.

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW
Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с VWELXDTRIX с VBIAXDTRIX с VBIRXDTRIX с DEVLXDTRIX с GPICXDTRIX с SWSBXDTRIX с WLGAX

Сравнение комиссий DFCFX и DTRIX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.

DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFCFX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXDTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.76

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.92

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.43

+2.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.85

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

12.93

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. DTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DTRIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и DTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXDTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.76

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFCFX и DTRIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и DTRIX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DTRIX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и DTRIX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFXDTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-7.03%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.01%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-7.03%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-7.03%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.00%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.30%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и DTRIX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFXDTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.52%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.26%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.98%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.29%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.08%

+1.05%