Сравнение DFCF с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
DFCF и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 3.68% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и VGVT
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. VGVT — Ранг доходности на риск
DFCF
VGVT
Сравнение DFCF c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.45 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и VGVT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и VGVT
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VGVT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 2.95% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и VGVT
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -2.42% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.42% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.27% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.27% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.27% | +3.27% |