Сравнение DFCF с TSPA
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.72%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и TSPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.
DFCF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCF и TSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 9.02% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 1.16% |
Correlation
The correlation between DFCF and TSPA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between DFCF and TSPA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. TSPA — Ранг доходности на риск
DFCF
TSPA
Сравнение DFCF c TSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | TSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.65 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 12.24 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.83 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и TSPA
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -24.72% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.24% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -19.04% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.71% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.48% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.00% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и TSPA
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.34%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.90% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.88% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 12.57% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 17.03% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 17.03% | -10.57% |
Сравнение комиссий DFCF и TSPA
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и TSPA
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности TSPA в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.33% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.57% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
DFCF and TSPA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPA has higher volatility (3.90%) compared to DFCF (1.34%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs TSPA's -24.72%.
On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 4.72% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.
DFCF has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.57% for TSPA.
DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.34% for TSPA.
TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и TSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор