Сравнение DFCF с TAXE
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, DFCF returned 5.09% vs 6.92% for TAXE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и TAXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TAXE с доходностью 1.77%.
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCF и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 1.25% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.77% | 5.78% | 1.56% |
Correlation
The correlation between DFCF and TAXE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between DFCF and TAXE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. TAXE — Ранг доходности на риск
DFCF
TAXE
Сравнение DFCF c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCF | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.75 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 9.31 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCF и TAXE
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TAXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -3.72% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.53% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.60% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.71% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.75% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и TAXE
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.76% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 1.66% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 2.23% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 3.13% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 3.13% | +3.32% |
Сравнение комиссий DFCF и TAXE
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TAXE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и TAXE
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TAXE в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCF and TAXE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCF has higher volatility (1.44%) compared to TAXE (0.76%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs TAXE's -3.72%.
On 1-year performance, TAXE leads with 6.92% vs 5.09% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TAXE has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXE has performed better with a 6.92% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for TAXE.
DFCF has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.56% for TAXE.
DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while TAXE is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.24% for TAXE.
TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и TAXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор