PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DFCF is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.79%/yr vs 3.86%/yr for BBAG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и BBAG

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-13.26%0.51%

Correlation

The correlation between DFCF and BBAG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between DFCF and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

DFCF vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.31

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.96

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.85

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.54

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DFCF и BBAG

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-18.73%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.78%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-6.18%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.84%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.22%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и BBAG

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.82%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.92%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

5.93%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

5.80%

+0.66%

Сравнение комиссий DFCF и BBAG

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и BBAG

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFCF and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs BBAG's -18.73%.

On 3-year performance, DFCF leads with 4.79% vs 3.86% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 4.79% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.31% for DFCF.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.03% for BBAG.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор