Сравнение DFCF с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
DFCF и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и BBAG
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. BBAG — Ранг доходности на риск
DFCF
BBAG
Сравнение DFCF c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 4.65 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и BBAG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и BBAG
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и BBAG
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.73% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.61% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.91% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.30% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и BBAG
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.86% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.83% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.71% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.47% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.90% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.84% | +0.70% |