PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с MIEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с MIEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. MIEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и MIEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и MIEKX

2026 (YTD)202520242023
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%9.39%
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.87%23.12%4.02%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у MIEKX с доходностью -3.87%.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

MIEKX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.06%
1 год
10.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с SMMDMIEKX с FDIVXMIEKX с APDIXMIEKX с BDOAXMIEKX с GSIYXMIEKX с TRIEXMIEKX с VOO

Сравнение комиссий DFCEX и MIEKX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MIEKX в 0.73%.

MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. MIEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c MIEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXMIEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.73

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.04

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.86

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

3.19

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. MIEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MIEKX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и MIEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXMIEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.73

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между DFCEX и MIEKX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и MIEKX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности MIEKX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.71%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и MIEKX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки MIEKX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и MIEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXMIEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-13.42%

-51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.29%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-2.80%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.05%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и MIEKX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXMIEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.65%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.84%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.12%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

13.18%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.18%

+2.59%