PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с FCEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и FCEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%9.80%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		4.40%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 4.40%.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

FCEEX

1 день
2.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
4.40%
6 месяцев
7.60%
1 год
34.25%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с SFNNXFCEEX с DFESXFCEEX с DEMIXFCEEX с GBFAXFCEEX с VWOFCEEX с FSSGX

Сравнение комиссий DFCEX и FCEEX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

DFCEX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXFCEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.99

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.51

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.02

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXFCEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFCEX и FCEEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и FCEEX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FCEEX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		3.15%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и FCEEX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и FCEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-34.68%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.98%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-33.96%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-10.77%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-11.50%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.26%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и FCEEX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.67%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.44%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

17.79%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

16.56%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.18%

-2.41%