PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCEX с EAEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFCEX returned 11.01%/yr vs 7.18%/yr for EAEMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFCEX charges 0.40%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 11.01% против 7.18% соответственно.

DFCEX

1 день
-0.72%
1 месяц
5.56%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.86%
1 год
46.86%
3 года*
22.84%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.01%

EAEMX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.84%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.34%
1 год
29.95%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		24.29%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		12.20%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Correlation

The correlation between DFCEX and EAEMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г.

0.95

The correlation between DFCEX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMXEAEMX с PCEMX

Доходность на риск

DFCEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXEAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.65

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.59

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.11

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

11.43

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.65

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и EAEMX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-62.70%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.90%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-11.74%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-25.43%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-44.16%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.92%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-13.48%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и EAEMX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.18%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.90%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.61%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.60%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

13.43%

+2.50%

Сравнение комиссий DFCEX и EAEMX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и EAEMX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EAEMX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.37%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.52%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Часто задаваемые вопросы

DFCEX and EAEMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCEX has higher volatility (6.51%) compared to EAEMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs EAEMX's -62.70%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCEX и EAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор