PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 3.00%, а EAEMX немного ниже – 2.89%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.23% соответственно.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DFCEX и EAEMX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.25

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.86

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.68

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.25

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между DFCEX и EAEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и EAEMX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и EAEMX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-62.70%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.90%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-25.43%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-44.16%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.20%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-13.58%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.59%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и EAEMX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.94%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.80%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

12.17%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

11.42%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.38%

+2.39%