Сравнение DFCA с XDIV
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и XDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 7.70%.
DFCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.25% | 3.17% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.70% | 10.07% |
Correlation
The correlation between DFCA and XDIV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. XDIV — Ранг доходности на риск
DFCA
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFCA c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | XDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и XDIV
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и XDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -9.16% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.30% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.26% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и XDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 12.81% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 12.81% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 12.81% | -10.35% |
Сравнение комиссий DFCA и XDIV
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и XDIV
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and XDIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for DFCA.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for XDIV.
DFCA is categorized as Municipal Bonds, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.08% for XDIV.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и XDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор