PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с OVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

DFCA и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и OVM

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%3.42%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий DFCA и OVM

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCAOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.92

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.04

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.11

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCAOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.38

+0.67

Корреляция

Корреляция между DFCA и OVM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и OVM

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности OVM в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и OVM

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCAOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-15.58%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.87%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.47%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-4.11%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.98%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и OVM

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCAOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.99%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

3.37%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

5.67%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

5.37%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

6.60%

-4.08%