Сравнение DFCA с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
DFCA и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCA и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCA и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.20% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCA и MEAR
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCA vs. MEAR — Ранг доходности на риск
DFCA
MEAR
Сравнение DFCA c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.81 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.78 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.77 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 21.16 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.81 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFCA и MEAR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и MEAR
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и MEAR
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -2.68% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.86% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.24% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.19% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.15% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и MEAR
Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.37% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.60% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.16% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 0.98% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 1.52% | +1.00% |