Сравнение DFCA с LTCN
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both exchange-traded funds - DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index. DFCA is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past year, DFCA returned 4.73% vs -54.95% for LTCN. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DFCA charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -48.59%.
DFCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.25% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -18.79% | 267.99% |
Correlation
The correlation between DFCA and LTCN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. LTCN — Ранг доходности на риск
DFCA
LTCN
Сравнение DFCA c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.87 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.75 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.19 | +9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и LTCN
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -99.58% | +96.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -72.99% | +71.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -93.68% | +90.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -99.40% | +99.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -89.67% | +88.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 46.26% | -45.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и LTCN
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.40%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 16.44% | -16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 41.27% | -39.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 70.19% | -68.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 104.87% | -102.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 141.51% | -139.05% |
Сравнение комиссий DFCA и LTCN
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и LTCN
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and LTCN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (16.44%) compared to DFCA (0.40%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, DFCA leads with 4.73% vs -54.95% for LTCN. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 4.73% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for LTCN.
DFCA is categorized as Municipal Bonds, while LTCN is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Dimensional and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 2.50% for LTCN.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор