Сравнение DFCA с LTCN
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both exchange-traded funds - DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index. DFCA is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past 3 years, DFCA returned 2.63%/yr vs -16.08%/yr for LTCN. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DFCA charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
DFCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 267.99% |
Correlation
The correlation between DFCA and LTCN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. LTCN — Ранг доходности на риск
DFCA
LTCN
Сравнение DFCA c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.83 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.85 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | -1.27 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и LTCN
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -99.58% | +96.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -72.99% | +71.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -93.68% | +90.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -99.35% | +98.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -89.76% | +89.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 49.17% | -48.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и LTCN
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.45%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 13.07% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 41.21% | -39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 67.95% | -66.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 104.29% | -101.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 140.88% | -138.43% |
Сравнение комиссий DFCA и LTCN
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и LTCN
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and LTCN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to DFCA (0.45%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, DFCA leads with 2.63% vs -16.08% for LTCN. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFCA has performed better with a 2.63% return vs -16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for LTCN.
DFCA is categorized as Municipal Bonds, while LTCN is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Dimensional and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 2.50% for LTCN.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор