Сравнение DFCA с FMHI
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DFCA returned 5.06% vs 8.49% for FMHI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for FMHI.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и FMHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 2.68%.
DFCA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMHI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и FMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.10% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 2.68% | 3.54% | 5.41% | 3.14% |
Correlation
The correlation between DFCA and FMHI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between DFCA and FMHI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. FMHI — Ранг доходности на риск
DFCA
FMHI
Сравнение DFCA c FMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | FMHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.61 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.63 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 13.66 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и FMHI
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и FMHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -18.83% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -2.35% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -4.52% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и FMHI
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.52%, в то время как у First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.96% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 2.10% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 3.12% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 4.76% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 5.73% | -3.25% |
Сравнение комиссий DFCA и FMHI
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и FMHI
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FMHI в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.24% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and FMHI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMHI has higher volatility (0.96%) compared to DFCA (0.52%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs FMHI's -18.83%.
On 1-year performance, FMHI leads with 8.49% vs 5.06% for DFCA. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMHI has performed better with a 8.49% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for FMHI.
FMHI has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.69% for DFCA.
They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.55% for FMHI.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и FMHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор