PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

DFCA и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и AMUN

2026 (YTD)2025
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%0.56%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AVMUAMUN с OVMAMUN с SCMBAMUN с SHMAMUN с CAAMUN с MLN

Сравнение комиссий DFCA и AMUN

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCAAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCAAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.43

-0.38

Корреляция

Корреляция между DFCA и AMUN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и AMUN

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и AMUN

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCAAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-0.61%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.02%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.11%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCAAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.11%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.11%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

1.11%

+1.41%