Сравнение DFCA с AMUN
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCA показывает доходность 1.07%, а AMUN немного выше – 1.11%.
DFCA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 0.56% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between DFCA and AMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. AMUN — Ранг доходности на риск
DFCA
AMUN
Сравнение DFCA c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.05 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и AMUN
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.61% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.02% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.09% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 1.01% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.01% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.01% | +1.47% |
Сравнение комиссий DFCA и AMUN
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и AMUN
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and AMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
DFCA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Dimensional and abrdn. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор