PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

DFAX и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAX и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%5.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMIOSEA с VWIGX

Сравнение комиссий DFAX и OSEA

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAX vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.72

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.13

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.12

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

4.15

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.72

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между DFAX и OSEA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и OSEA

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и OSEA

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAXOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-18.14%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.08%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.26%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.85%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и OSEA

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAXOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.00%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.90%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.24%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.53%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

16.53%

-0.67%