PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

DFAW и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и INFL

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий DFAW и INFL

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.93

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.25

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.54

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.93

+0.42

Корреляция

Корреляция между DFAW и INFL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и INFL

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и INFL

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-21.30%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.89%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.75%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.14%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и INFL

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.05%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

13.53%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.55%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.69%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.78%

-3.21%