Сравнение DFAW с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
DFAW и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAW и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAW и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.70% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и ALLW
DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
DFAW vs. ALLW — Ранг доходности на риск
DFAW
ALLW
Сравнение DFAW c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAW | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.33 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 10.06 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAW | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFAW и ALLW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и ALLW
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и ALLW
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAW | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -8.78% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.78% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -3.88% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.19% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.03% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и ALLW
Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAW | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.27% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.56% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.08% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.81% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.81% | +1.76% |