PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAU с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с SIXA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 12.67%/yr vs 12.81%/yr for SIXA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.31%.

DFAU

1 день
-0.92%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.59%
1 год
20.62%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—

SIXA

1 день
-0.40%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
11.64%
С начала года
14.31%
1 год
18.72%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		10.59%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%4.87%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.31%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%3.83%

Correlation

The correlation between DFAU and SIXA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between DFAU and SIXA has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAU и SIXA

Секторы
DFAU
SIXA

Технологии

36.0%
19.2%

Финансовые услуги

12.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.9%

Промышленность

10.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.9%

Здравоохранение

8.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
23.2%

Энергетика

4.1%
4.8%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
5.0%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

DFAU
36.0%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

DFAU
12.1%
SIXA
7.7%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.6%
SIXA
3.9%

Промышленность

DFAU
10.1%
SIXA
6.5%

Коммуникационные услуги

DFAU
9.8%
SIXA
13.9%

Здравоохранение

DFAU
8.3%
SIXA
14.5%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.4%
SIXA
23.2%

Энергетика

DFAU
4.1%
SIXA
4.8%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
SIXA

-

Коммунальные услуги

DFAU
2.3%
SIXA
5.0%

Недвижимость

DFAU
0.1%
SIXA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

DFAU vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAUSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.12

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.18

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.37

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

12.75

-2.34

DFAU vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAU и SIXA

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-18.38%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-5.59%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-11.22%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-18.38%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.40%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-2.95%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.47%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и SIXA

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.44%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.98%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

8.88%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

12.78%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

13.28%

+3.42%

Сравнение комиссий DFAU и SIXA

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и SIXA

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.91%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and SIXA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (3.24%) compared to SIXA (2.44%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.81% vs 12.67% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.81% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.91% for DFAU.

They also come from different issuers: Dimensional and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор