PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAU returned 29.14% vs 28.93% for DCOR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for DCOR.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность 11.85%, а DCOR немного выше – 12.26%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DCOR

1 день
0.62%
1 месяц
4.08%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.22%
1 год
28.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DCOR

2026 (YTD)202520242023
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%7.50%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		12.26%15.96%21.19%7.83%

Correlation

The correlation between DFAU and DCOR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.99

The correlation between DFAU and DCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и DCOR

Секторы
DFAU
DCOR

Технологии

32.7%
29.0%

Финансовые услуги

12.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.6%

Промышленность

10.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.1%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

DFAU
32.7%
DCOR
29.0%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
DCOR
14.6%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
DCOR
10.6%

Промышленность

DFAU
10.4%
DCOR
12.1%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
DCOR
9.1%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
DCOR
8.7%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
DCOR
5.0%

Энергетика

DFAU
4.6%
DCOR
5.6%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
DCOR
2.4%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DCOR
2.8%

Недвижимость

DFAU
0.2%
DCOR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX

Доходность на риск

DFAU vs. DCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.38

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.52

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

15.68

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCOR равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.43

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DCOR

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-19.10%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.26%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.02%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.20%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.85%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DCOR

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеют волатильность 2.88% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.81%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.83%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.14%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.14%

+1.59%

Сравнение комиссий DFAU и DCOR

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DCOR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DCOR

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DCOR в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.91%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAU and DCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to DCOR (2.83%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DCOR's -19.10%.

On 1-year performance, DFAU leads with 29.14% vs 28.93% for DCOR. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAU has performed better with a 29.14% return vs 28.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for DCOR.

DCOR has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.89% for DFAU.

Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.14% for DCOR.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор