PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAU returned 23.51% vs 24.43% for DCOR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for DCOR.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у DCOR с доходностью 10.40%.

DFAU

1 день
0.10%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.72%
1 год
23.51%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—

DCOR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.57%
С начала года
10.40%
6 месяцев
8.92%
1 год
24.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DCOR

2026 (YTD)202520242023
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		9.19%16.78%23.17%7.57%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		10.40%15.96%21.19%7.96%

Correlation

The correlation between DFAU and DCOR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.99

The correlation between DFAU and DCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и DCOR

Секторы
DFAU
DCOR

Технологии

36.0%
31.9%

Финансовые услуги

12.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.3%

Промышленность

10.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.7%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.1%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

DFAU
36.0%
DCOR
31.9%

Финансовые услуги

DFAU
12.1%
DCOR
13.8%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.6%
DCOR
10.3%

Промышленность

DFAU
10.1%
DCOR
11.6%

Коммуникационные услуги

DFAU
9.8%
DCOR
8.7%

Здравоохранение

DFAU
8.3%
DCOR
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.4%
DCOR
4.7%

Энергетика

DFAU
4.1%
DCOR
5.0%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DCOR
2.7%

Коммунальные услуги

DFAU
2.3%
DCOR
2.2%

Недвижимость

DFAU
0.1%
DCOR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS

Доходность на риск

DFAU vs. DCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAUDCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.74

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.97

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

12.95

-0.96

DFAU vs. DCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCOR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DCOR

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-19.10%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.26%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.72%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.18%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.89%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DCOR

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.41%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.52%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.30%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.19%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

15.19%

+1.57%

Сравнение комиссий DFAU и DCOR

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DCOR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DCOR

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DCOR в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.95%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.93%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAU and DCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (4.78%) compared to DCOR (4.41%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DCOR's -19.10%.

On 1-year performance, DCOR leads with 24.43% vs 23.51% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 24.43% return vs 23.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for DCOR.

DCOR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.93% for DFAU.

Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.14% for DCOR.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор