PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAT returned 30.02% vs 46.19% for EPSV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и EPSV

2026 (YTD)2025
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%19.38%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between DFAT and EPSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.91

The correlation between DFAT and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и EPSV

Секторы
DFAT
EPSV

Финансовые услуги

28.0%
19.1%

Промышленность

15.9%
24.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.8%

Энергетика

11.5%
6.1%

Технологии

9.2%
22.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.0%

Здравоохранение

6.2%
0.9%

Сырьевые материалы

5.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.9%
7.5%

Коммунальные услуги

0.4%
3.7%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
EPSV
19.1%

Промышленность

DFAT
15.9%
EPSV
24.9%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
EPSV
5.8%

Энергетика

DFAT
11.5%
EPSV
6.1%

Технологии

DFAT
9.2%
EPSV
22.7%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
EPSV
5.0%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
EPSV
0.9%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
EPSV
4.3%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
EPSV

-

Недвижимость

DFAT
0.9%
EPSV
7.5%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

DFAT vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.62

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.68

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.19

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

18.03

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.66

-2.21

Просадки

Сравнение просадок DFAT и EPSV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-8.93%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.93%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.04%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.67%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.57%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и EPSV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.05%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.80%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.75%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.14%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

18.14%

+3.34%

Сравнение комиссий DFAT и EPSV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и EPSV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFAT and EPSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 30.02% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.45% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and Harbor. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор