PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с EPSV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAT returned 30.94% vs 44.57% for EPSV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 28.53%.

DFAT

1 день
0.92%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

EPSV

1 день
0.45%
1 месяц
5.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.98%
1 год
44.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и EPSV

2026 (YTD)2025
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.59%22.29%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		28.53%22.17%

Correlation

The correlation between DFAT and EPSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.91

The correlation between DFAT and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и EPSV

Секторы
DFAT
EPSV

Финансовые услуги

27.9%
17.9%

Промышленность

16.2%
23.2%

Потребительский циклический сектор

14.9%
8.3%

Энергетика

10.5%
4.6%

Технологии

9.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.7%

Здравоохранение

6.4%
2.4%

Сырьевые материалы

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.8%
8.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.5%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
EPSV
17.9%

Промышленность

DFAT
16.2%
EPSV
23.2%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
EPSV
8.3%

Энергетика

DFAT
10.5%
EPSV
4.6%

Технологии

DFAT
9.4%
EPSV
16.1%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
EPSV
3.7%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
EPSV
2.4%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
EPSV
5.2%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
EPSV

-

Недвижимость

DFAT
0.8%
EPSV
8.3%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
EPSV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с DSMCEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINN

Доходность на риск

DFAT vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.48

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.48

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.01

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

17.38

-6.94

DFAT vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и EPSV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-8.93%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.93%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.42%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-1.63%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.57%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и EPSV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.93%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.47%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.18%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

18.08%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.21%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.21%

+3.21%

Сравнение комиссий DFAT и EPSV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и EPSV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EPSV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.39%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.24%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and EPSV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (5.47%) compared to DFAT (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 44.57% vs 30.94% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 44.57% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.39% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and Harbor. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор