PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с WTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while WTRE is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 18.73%/yr for WTRE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 23.34%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTRE

1 день
-1.36%
1 месяц
6.43%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.21%
1 год
46.82%
3 года*
18.73%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и WTRE

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		23.34%26.36%-3.27%14.07%-28.44%

Correlation

The correlation between DFAR and WTRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.80

Over the past year, the correlation between DFAR and WTRE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAR и WTRE

Секторы
DFAR
WTRE

Недвижимость

99.8%
64.0%

Финансовые услуги

0.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DFAR
99.8%
WTRE
64.0%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
WTRE
5.8%

Сырьевые материалы

DFAR

-

WTRE

-

Коммуникационные услуги

DFAR

-

WTRE
14.3%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

WTRE

-

Энергетика

DFAR

-

WTRE

-

Здравоохранение

DFAR

-

WTRE

-

Промышленность

DFAR

-

WTRE

-

Технологии

DFAR

-

WTRE
11.8%

Коммунальные услуги

DFAR

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

DFAR vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.30

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.98

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.31

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.18

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.30

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFAR и WTRE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-74.18%

+41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-14.22%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-22.14%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.68%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-24.98%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.12%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и WTRE

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.54%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

15.84%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

20.42%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

19.31%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.49%

+0.64%

Сравнение комиссий DFAR и WTRE

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и WTRE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WTRE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.97%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and WTRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.54%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs WTRE's -74.18%.

On 3-year performance, WTRE leads with 18.73% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTRE has performed better with a 18.73% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.97% for WTRE.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор