PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и WTRE


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
2.83%26.36%-3.27%14.07%-28.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 2.83%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFAR и WTRE

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.


Доходность на риск

DFAR vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.35

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.87

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.06

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

5.55

-4.63

DFAR vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.35

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.02

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFAR и WTRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и WTRE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности WTRE в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и WTRE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и WTRE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-74.18%

+41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.22%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-18.08%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-25.15%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.28%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и WTRE

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.36%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

15.75%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

21.41%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

18.98%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.35%

+0.96%