Сравнение DFAR с NETL
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while NETL is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 10.37%/yr vs 9.58%/yr for NETL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for NETL.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и NETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 21.87%.
DFAR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETL
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 21.87%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAR и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 19.14% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 21.87% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -4.98% |
Correlation
The correlation between DFAR and NETL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between DFAR and NETL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. NETL — Ранг доходности на риск
DFAR
NETL
Сравнение DFAR c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.42 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.81 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и NETL
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и NETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -51.48% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.16% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -19.30% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -11.48% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.83% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и NETL
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 5.18%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.95% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.30% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 14.35% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.08% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 25.83% | -6.70% |
Сравнение комиссий DFAR и NETL
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и NETL
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности NETL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.60% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.41% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFAR and NETL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NETL has higher volatility (5.95%) compared to DFAR (5.18%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs NETL's -51.48%.
On 3-year performance, DFAR leads with 10.37% vs 9.58% for NETL. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 10.37% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.
NETL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.60% for DFAR.
They also come from different issuers: Dimensional and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.60% for NETL.
NETL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор