PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с NETL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с NETL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).

DFAR и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAR и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и NETL

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		5.36%6.05%-1.08%2.69%-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 5.36%.

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с DFREXDFAR с VNQDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMT

Сравнение комиссий DFAR и NETL

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.

NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF

Доходность на риск

DFAR vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARNETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.23

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.43

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.40

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

1.43

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.17

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFAR и NETL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и NETL

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NETL в 4.98%

TTM2025202420232022202120202019
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и NETL

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и NETL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFARNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-51.48%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.76%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.97%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-11.89%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.40%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и NETL

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеют волатильность 4.48% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFARNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.60%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.78%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.88%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.05%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

26.16%

-6.84%