PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с FSRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while FSRNX is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 9.07%/yr for FSRNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 7.68%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и FSRNX

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-15.83%

Correlation

The correlation between DFAR and FSRNX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between DFAR and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

DFAR vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.73

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.08

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

3.63

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DFAR и FSRNX

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-44.26%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.47%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-17.49%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.70%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-9.69%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.67%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и FSRNX

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 3.71% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.79%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.42%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.22%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.89%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.40%

-2.27%

Сравнение комиссий DFAR и FSRNX

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и FSRNX

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FSRNX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAR and FSRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRNX has higher volatility (3.79%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs FSRNX's -44.26%.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор