PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с FSRNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAR и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и FSRNX

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		-0.56%3.03%4.99%11.93%-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%.

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRNX

1 день
0.44%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-0.02%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с DFREXDFAR с VNQDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Сравнение комиссий DFAR и FSRNX

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

DFAR vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.05

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.19

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.06

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

0.24

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.32

-0.26

Корреляция

Корреляция между DFAR и FSRNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и FSRNX

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FSRNX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.79%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и FSRNX

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFARFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-44.26%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.45%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-11.07%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-9.77%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.18%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и FSRNX

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFARFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.21%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.20%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.38%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.89%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.41%

-2.09%