Сравнение DFAR с AVRE
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 10.37%/yr vs 9.05%/yr for AVRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 13.25%.
DFAR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAR и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 19.14% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 13.25% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -12.87% |
Correlation
The correlation between DFAR and AVRE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between DFAR and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. AVRE — Ранг доходности на риск
DFAR
AVRE
Сравнение DFAR c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.57 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 5.70 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и AVRE
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, примерно равная максимальной просадке AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -32.52% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.38% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -17.34% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -14.43% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.58% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и AVRE
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.33% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.04% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 12.44% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.57% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.57% | +2.56% |
Сравнение комиссий DFAR и AVRE
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и AVRE
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AVRE в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.33% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.60% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFAR and AVRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAR has higher volatility (5.18%) compared to AVRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs AVRE's -32.52%.
On 3-year performance, DFAR leads with 10.37% vs 9.05% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 10.37% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.
AVRE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.60% for DFAR.
They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.17% for AVRE.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор