PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и AVRE


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
1.21%8.34%0.54%9.10%-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.21%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

AVRE

1 день
1.87%
1 месяц
-7.36%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
6.20%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Avantis Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFAR и AVRE

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.69

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.63

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

2.44

-1.28

DFAR vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.05

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFAR и AVRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и AVRE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AVRE в 3.72%


TTM20252024202320222021
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
3.72%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и AVRE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, примерно равная максимальной просадке AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и AVRE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-32.52%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.63%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.22%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-15.26%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и AVRE

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.76%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.45%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.38%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

16.71%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.71%

+2.61%