Сравнение DFAR с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
DFAR и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.21%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и AVRE
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. AVRE — Ранг доходности на риск
DFAR
AVRE
Сравнение DFAR c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.44 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и AVRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и AVRE
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AVRE в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и AVRE
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, примерно равная максимальной просадке AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -32.52% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.63% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -8.22% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -15.26% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.73% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и AVRE
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.76% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.45% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.38% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.71% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.71% | +2.61% |