Сравнение DFAPX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.30% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 0.53% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DUTMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DUTMX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DUTMX
Сравнение DFAPX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.08 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.78 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DUTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DUTMX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DUTMX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DUTMX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -30.53% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.08% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -30.53% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -30.53% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -15.30% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.85% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.98% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DUTMX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.04% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.64% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.60% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 8.86% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.06% | -2.18% |