PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 21.35% соответственно.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий DFALX и VITAX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFALX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.06

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.64

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.77

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

5.48

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между DFALX и VITAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VITAX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VITAX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-54.81%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-16.38%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-35.10%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.10%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-12.77%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.06%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.30%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VITAX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.04%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

16.41%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

27.65%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

25.29%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

24.72%

-8.58%