PortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFALX и VITAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.79%
1,248.53%
DFALX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.71

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

DFALX:

1.07

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

DFALX:

1.15

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.89

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

DFALX:

2.69

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

DFALX:

4.25%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

DFALX:

16.17%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

DFALX:

-60.14%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

DFALX:

-0.56%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 5.57% против 18.65% соответственно.


DFALX

С начала года

10.38%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

6.44%

1 год

12.14%

5 лет

12.86%

10 лет

5.57%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-8.94%

1 год

10.90%

5 лет

19.46%

10 лет

18.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFALX и VITAX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFALX: 0.18%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFALX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFALX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFALX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFALX: 0.71
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино DFALX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFALX: 1.07
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега DFALX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFALX: 1.15
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара DFALX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFALX: 0.89
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина DFALX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFALX: 2.69
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.37
DFALX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VITAX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.91%3.18%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VITAX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
-15.40%
DFALX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VITAX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 10.37%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
19.63%
DFALX
VITAX