PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%6.96%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий DFALX и FSOSX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

DFALX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.59

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.93

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.77

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

2.85

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.59

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFALX и FSOSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и FSOSX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и FSOSX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-35.36%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.39%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-35.36%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-9.01%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-7.90%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.35%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и FSOSX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.95%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

12.37%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.50%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.41%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.97%

-2.83%