Сравнение DFAIX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.95% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.78% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.21%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и TNSHX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
DFAIX
TNSHX
Сравнение DFAIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.83 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 3.29 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.45 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 3.67 | +4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.88 | 13.23 | +18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.83 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и TNSHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и TNSHX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и TNSHX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -5.99% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.13% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -5.99% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -5.99% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.82% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.90% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.31% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и TNSHX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.50% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.52% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 1.23% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.99% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.22% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.80% | +0.75% |