PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и TNSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.95%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund
-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.78% соответственно.


DFAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.78%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.21%

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Сравнение комиссий DFAIX и TNSHX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

1.83

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.96

3.29

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.45

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

3.67

+4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.88

13.23

+18.65

DFAIX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа TNSHX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.83

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.03

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFAIX и TNSHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и TNSHX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TNSHX в 3.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund
3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и TNSHX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и TNSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-5.99%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.13%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-5.99%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-5.99%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.82%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.90%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и TNSHX

DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.50% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

1.23%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

1.99%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.22%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

1.80%

+0.75%