Сравнение DFAIX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.05% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и MSTDX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
DFAIX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
DFAIX
MSTDX
Сравнение DFAIX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.35 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 4.12 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.60 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 4.45 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 16.48 | +15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.35 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и MSTDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и MSTDX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и MSTDX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -13.31% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.06% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -13.31% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -13.31% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.85% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.43% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и MSTDX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) имеют волатильность 0.49% и 0.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.47% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.16% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.87% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.29% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.04% | +0.52% |