Сравнение DFAIX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.27% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и GLDYX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
DFAIX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
DFAIX
GLDYX
Сравнение DFAIX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.86 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 4.57 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.67 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 4.03 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 17.82 | +14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.86 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и GLDYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и GLDYX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и GLDYX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -11.73% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.04% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -6.68% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -6.68% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.65% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.17% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.23% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и GLDYX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.93% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.44% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.81% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.55% | +1.01% |