PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAI returned 24.11% vs 34.90% for EPIN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 21.71%.

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и EPIN

2026 (YTD)2025
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%13.76%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between DFAI and EPIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between DFAI and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и EPIN

Секторы
DFAI
EPIN

Финансовые услуги

24.9%
17.7%

Промышленность

18.9%
20.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.1%

Здравоохранение

8.7%
6.6%

Технологии

8.3%
34.1%

Сырьевые материалы

8.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.5%

Энергетика

6.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

DFAI
24.9%
EPIN
17.7%

Промышленность

DFAI
18.9%
EPIN
20.4%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.7%
EPIN
6.1%

Здравоохранение

DFAI
8.7%
EPIN
6.6%

Технологии

DFAI
8.3%
EPIN
34.1%

Сырьевые материалы

DFAI
8.2%
EPIN
7.3%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.8%
EPIN
2.5%

Энергетика

DFAI
6.1%
EPIN
4.2%

Коммунальные услуги

DFAI
3.1%
EPIN

-

Коммуникационные услуги

DFAI
2.8%
EPIN
1.2%

Недвижимость

DFAI
1.6%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE

Доходность на риск

DFAI vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.84

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.53

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.01

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

11.10

-2.52

DFAI vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и EPIN

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-11.64%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.64%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.84%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.15%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и EPIN

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.47%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.63%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

16.97%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

19.04%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.47%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.47%

-2.78%

Сравнение комиссий DFAI и EPIN

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и EPIN

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and EPIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 24.11% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

DFAI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Dimensional and Harbor. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор