PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAI returned 25.22% vs 37.49% for AVGV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и AVGV

2026 (YTD)202520242023
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%7.28%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between DFAI and AVGV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between DFAI and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и AVGV

Секторы
DFAI
AVGV

Финансовые услуги

22.5%
21.6%

Промышленность

19.5%
16.1%

Технологии

9.3%
10.5%

Сырьевые материалы

8.8%
7.3%

Здравоохранение

8.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
14.5%

Энергетика

6.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.5%

Коммунальные услуги

4.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.9%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
AVGV
21.6%

Промышленность

DFAI
19.5%
AVGV
16.1%

Технологии

DFAI
9.3%
AVGV
10.5%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
AVGV
7.3%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
AVGV
4.5%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
AVGV
14.5%

Энергетика

DFAI
6.8%
AVGV
13.6%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
AVGV
5.5%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
AVGV
0.7%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
AVGV
4.9%

Недвижимость

DFAI
1.5%
AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

DFAI vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.91

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.02

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.64

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

18.19

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.91

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.47

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DFAI и AVGV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-17.03%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.12%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.02%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.29%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.07%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и AVGV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.44%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.87%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.93%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.97%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.97%

+0.73%

Сравнение комиссий DFAI и AVGV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и AVGV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and AVGV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 25.22% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.88% for AVGV.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор