PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с UNCRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с UNCRY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и UniCredit SpA ADR (UNCRY).

DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и UNCRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и UNCRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		3.94%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		-12.49%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у UNCRY с доходностью -12.49%.

DFAE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.74%
1 год
32.80%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

UNCRY

1 день
-2.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-12.49%
6 месяцев
-0.08%
1 год
34.41%
3 года*
64.41%
5 лет*
54.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

UniCredit SpA ADR

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с UNHUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с COP

Доходность на риск

DFAE vs. UNCRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c UNCRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEUNCRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.93

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.50

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.28

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.15

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. UNCRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа UNCRY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и UNCRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEUNCRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.93

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.39

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFAE и UNCRY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и UNCRY

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности UNCRY в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.11%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.57%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и UNCRY

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и UNCRY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEUNCRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-70.20%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-27.25%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-50.77%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-22.24%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-27.82%

+17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

8.39%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и UNCRY

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 9.09%, в то время как у UniCredit SpA ADR (UNCRY) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEUNCRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

14.50%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

24.38%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

37.33%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

39.06%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

42.31%

-24.82%