Сравнение DFAE с UNCRY
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while UNCRY (UniCredit SpA ADR) is a stock. Over the past 5 years, DFAE returned 8.77%/yr vs 54.22%/yr for UNCRY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и UNCRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у UNCRY с доходностью 6.26%.
DFAE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 27.97%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
UNCRY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 71.80%
- 5 лет*
- 54.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAE и UNCRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 25.28% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 6.26% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -5.13% |
Correlation
The correlation between DFAE and UNCRY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. UNCRY — Ранг доходности на риск
DFAE
UNCRY
Сравнение DFAE c UNCRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | UNCRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.45 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 4.11 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.18 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.39 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и UNCRY
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и UNCRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -70.20% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -27.25% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -27.25% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -50.77% | +18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -5.58% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -27.49% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 9.59% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и UNCRY
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 8.00%, в то время как у UniCredit SpA ADR (UNCRY) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 8.67% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 27.18% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 33.48% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 39.32% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 42.27% | -24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и UNCRY
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности UNCRY в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.75% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 4.22% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
DFAE and UNCRY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCRY has higher volatility (8.67%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs UNCRY's -70.20%.
DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и UNCRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор