Сравнение DFAE с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
DFAE и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и MEAR
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
DFAE vs. MEAR — Ранг доходности на риск
DFAE
MEAR
Сравнение DFAE c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.81 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.78 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.73 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.77 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 21.16 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.81 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 2.38 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и MEAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и MEAR
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и MEAR
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -2.68% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -0.86% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -1.12% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -0.24% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -0.19% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.15% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и MEAR
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 0.37% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 0.60% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 1.16% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 0.98% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 1.52% | +15.97% |