Сравнение DFAE с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
DFAE и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и FTSD
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
DFAE vs. FTSD — Ранг доходности на риск
DFAE
FTSD
Сравнение DFAE c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.40 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 5.07 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 23.06 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.04 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и FTSD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и FTSD
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и FTSD
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -5.32% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -0.93% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -5.08% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -0.07% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -0.61% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.20% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и FTSD
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 0.53% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 0.87% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 1.96% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 1.83% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 1.79% | +15.70% |