Сравнение DFAC с BUFH
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
DFAC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 11.90% | 13.04% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DFAC and BUFH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DFAC
BUFH
Сравнение DFAC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.91 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и BUFH
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -1.53% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.05% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.18% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 2.37% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.37% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.37% | +14.76% |
Сравнение комиссий DFAC и BUFH
DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и BUFH
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.91% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
DFAC and BUFH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DFAC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for BUFH.
DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DFAC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор