Сравнение DFABX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%.
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и DFUSX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFABX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFABX
DFUSX
Сравнение DFABX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 0.85 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 1.32 | +5.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 1.20 | +2.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.87 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.76 | 4.25 | +22.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 0.85 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.42 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и DFUSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и DFUSX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и DFUSX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -54.96% | +52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -12.10% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -8.88% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.66% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.62% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 4.25% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 8.64% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 17.96% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 16.83% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 18.03% | -17.06% |