Сравнение DEZ.DE с BTC-USD
DEZ.DE (DEUTZ Aktiengesellschaft) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DEZ.DE returned 11.36%/yr vs 57.88%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEZ.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEZ.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEZ.DE показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -22.96%. За последние 10 лет акции DEZ.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.36% против 57.88% соответственно.
DEZ.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -10.90%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 1.78%
BTC-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -27.80%
- С начала года
- -22.96%
- 1 год
- -43.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 57.88%
- Всё время*
- 90.41%
Сравнение доходности по годам DEZ.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | 10.69% | 115.32% | -13.53% | 21.23% | -36.18% | 28.82% | -8.44% | 10.04% | -30.76% | 43.06% |
BTC-USD Bitcoin | -22.96% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between DEZ.DE and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between DEZ.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEZ.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DEZ.DE
BTC-USD
Сравнение DEZ.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEZ.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.83 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.31 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEZ.DE и BTC-USD
Максимальная просадка DEZ.DE за все время составила -86.39%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEZ.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEZ.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -83.05% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.20% | -51.88% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.41% | -51.88% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.28% | -73.60% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.00% | -82.51% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -46.10% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.10% | -40.28% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 28.15% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEZ.DE и BTC-USD
DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что DEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEZ.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 9.00% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 34.83% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 35.37% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 44.04% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 55.49% | -14.74% |
Часто задаваемые вопросы
DEZ.DE and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEZ.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор