Сравнение DEZ.DE с MIELY
DEZ.DE (DEUTZ Aktiengesellschaft) and MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DEZ.DE in Specialty Industrial Machinery, MIELY in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, DEZ.DE returned 11.10%/yr vs 11.90%/yr for MIELY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEZ.DE и MIELY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEZ.DE торгуется в EUR, в то время как MIELY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIELY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEZ.DE показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у MIELY с доходностью 27.72%. За последние 10 лет акции DEZ.DE уступали акциям MIELY по среднегодовой доходности: 11.10% против 11.90% соответственно.
DEZ.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 11.10%
MIELY
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам DEZ.DE и MIELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | 16.43% | 115.43% | -13.22% | 21.77% | -36.24% | 28.82% | -4.28% | 10.14% | -30.82% | 43.17% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 27.72% | 52.54% | 29.34% | 37.89% | -17.21% | -9.90% | 2.17% | 26.58% | -30.78% | 6.23% |
Correlation
The correlation between DEZ.DE and MIELY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEZ.DE vs. MIELY — Ранг доходности на риск
DEZ.DE
MIELY
Сравнение DEZ.DE c MIELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) и Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEZ.DE | MIELY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.62 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 15.15 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEZ.DE | MIELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.19 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DEZ.DE и MIELY
Максимальная просадка DEZ.DE за все время составила -90.22%, примерно равная максимальной просадке MIELY в -87.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEZ.DE и MIELY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEZ.DE | MIELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -87.88% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.20% | -16.87% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.67% | -25.78% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.28% | -34.60% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.00% | -44.87% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -26.75% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.89% | -65.73% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 5.14% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEZ.DE и MIELY
DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что DEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEZ.DE | MIELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 11.84% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 28.93% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 35.60% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.32% | 30.56% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 28.95% | +11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEZ.DE и MIELY
Дивидендная доходность DEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MIELY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | 1.85% | 2.00% | 4.21% | 3.12% | 3.71% | 0.00% | 2.94% | 2.69% | 2.92% | 0.92% | 1.31% | 1.90% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEZ.DE и MIELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DEUTZ Aktiengesellschaft и Mitsubishi Electric Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEZ.DE and MIELY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEZ.DE и MIELY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор