PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEZ.DE с V3GU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEZ.DE с V3GU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEZ.DE (DEUTZ Aktiengesellschaft) is a stock, while V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Over the past 3 years, DEZ.DE returned 23.22%/yr vs 2.87%/yr for V3GU.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DEZ.DE и V3GU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEZ.DE торгуется в EUR, в то время как V3GU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEZ.DE показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у V3GU.L с доходностью 1.76%.

DEZ.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
-6.63%
С начала года
16.43%
6 месяцев
23.40%
1 год
28.62%
3 года*
23.22%
5 лет*
8.90%
10 лет*
11.10%

V3GU.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.78%
3 года*
2.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEZ.DE и V3GU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DEZ.DE
DEUTZ Aktiengesellschaft		16.43%115.43%-13.22%21.77%-36.24%-14.51%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		1.77%-6.33%10.83%5.36%-8.54%3.54%

Correlation

The correlation between DEZ.DE and V3GU.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

-0.04

The correlation between DEZ.DE and V3GU.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DEUTZ Aktiengesellschaft

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с DEZ.DE:
DEZ.DE с JUMSYDEZ.DE с LILMDEZ.DE с MWOE.DEDEZ.DE с E127.LDEZ.DE с ETH-USDDEZ.DE с DVYDEZ.DE с MIELY
Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с BPCR.LV3GU.L с VUTA.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с CRHG.LV3GU.L с CRPU.LV3GU.L с V3GS.L

Доходность на риск

DEZ.DE vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEZ.DE
Ранг доходности на риск DEZ.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEZ.DE c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEZ.DEV3GU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.46

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.69

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.72

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

1.91

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEZ.DE vs. V3GU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEZ.DE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа V3GU.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEZ.DE и V3GU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEZ.DEV3GU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.14

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DEZ.DE и V3GU.L

Максимальная просадка DEZ.DE за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки V3GU.L в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEZ.DE и V3GU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEZ.DEV3GU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.22%

-11.45%

-78.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.20%

-3.84%

-29.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.67%

-10.86%

-25.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.82%

-5.92%

-14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.89%

-5.50%

-46.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

1.46%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DEZ.DE и V3GU.L

DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEZ.DEV3GU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

1.25%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

4.36%

+31.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.53%

5.99%

+38.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.32%

8.64%

+32.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

8.64%

+32.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEZ.DE и V3GU.L

Дивидендная доходность DEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEZ.DE
DEUTZ Aktiengesellschaft		1.85%2.00%4.21%3.12%3.71%0.00%2.94%2.69%2.92%0.92%1.31%1.90%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEZ.DE and V3GU.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEZ.DE и V3GU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор