Сравнение DEZ.DE с E127.L
DEZ.DE (DEUTZ Aktiengesellschaft) is a stock, while E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 5 years, DEZ.DE returned 8.90%/yr vs 9.07%/yr for E127.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEZ.DE и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEZ.DE торгуется в EUR, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEZ.DE показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 27.31%.
DEZ.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 11.10%
E127.L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEZ.DE и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | 16.43% | 115.43% | -13.22% | 21.77% | -36.24% | 28.82% | 42.06% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 27.33% | 19.25% | 15.43% | 5.67% | -14.31% | 5.14% | 23.85% |
Correlation
The correlation between DEZ.DE and E127.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEZ.DE vs. E127.L — Ранг доходности на риск
DEZ.DE
E127.L
Сравнение DEZ.DE c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEZ.DE | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.76 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 17.42 | -15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEZ.DE | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.87 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.76 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок DEZ.DE и E127.L
Максимальная просадка DEZ.DE за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки E127.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEZ.DE и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEZ.DE | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -25.46% | -64.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.20% | -10.60% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.67% | -17.91% | -18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.28% | -22.93% | -39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -2.50% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.89% | -9.18% | -42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 2.90% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEZ.DE и E127.L
DEUTZ Aktiengesellschaft (DEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что DEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEZ.DE | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 7.44% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 14.71% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 17.58% | +26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.32% | 16.74% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 16.86% | +23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEZ.DE и E127.L
Дивидендная доходность DEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности E127.L в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ.DE DEUTZ Aktiengesellschaft | 1.85% | 2.00% | 4.21% | 3.12% | 3.71% | 0.00% | 2.94% | 2.69% | 2.92% | 0.92% | 1.31% | 1.90% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.96% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEZ.DE and E127.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEZ.DE и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор