Сравнение DEXC с USOY
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, DEXC returned 55.75% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DEXC charges 0.43%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEXC показывает доходность 33.63%, а USOY немного выше – 34.69%.
DEXC
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 34.97%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 33.63% | 27.13% | -1.63% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -7.93% | 9.56% |
Correlation
The correlation between DEXC and USOY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between DEXC and USOY shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. USOY — Ранг доходности на риск
DEXC
USOY
Сравнение DEXC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEXC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.25 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 4.10 | +12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEXC и USOY
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -21.19% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -21.19% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -21.19% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -6.63% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 6.44% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и USOY
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 10.34% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 28.44% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 31.56% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 26.51% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 26.51% | -4.77% |
Сравнение комиссий DEXC и USOY
DEXC берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и USOY
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.97% | 1.97% | 0.19% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
DEXC and USOY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEXC has higher volatility (13.89%) compared to USOY (10.34%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, DEXC leads with 55.75% vs 26.28% for USOY. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 55.75% return vs 26.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 1.97% for DEXC.
DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Defiance. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 1.22% for USOY.
DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор