Сравнение DEXC с DFMC
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEXC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- 19.86%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 19.39% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 21.30% |
Correlation
The correlation between DEXC and DFMC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. DFMC — Ранг доходности на риск
DEXC
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEXC c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEXC | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEXC и DFMC
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -4.29% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -0.62% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.80% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 15.40% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 15.40% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 15.40% | +6.80% |
Сравнение комиссий DEXC и DFMC
DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и DFMC
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DFMC в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.62% | 1.97% | 0.19% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEXC and DFMC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
DEXC has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.22% for DFMC.
DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFMC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор