Сравнение DEXC с DFMC
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 37.31%
- 6 месяцев
- 41.69%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 25.53% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
Correlation
The correlation between DEXC and DFMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. DFMC — Ранг доходности на риск
DEXC
DFMC
Сравнение DEXC c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEXC | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEXC | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 4.79 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок DEXC и DFMC
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -4.29% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.12% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.84% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 16.19% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.19% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.19% | +3.54% |
Сравнение комиссий DEXC и DFMC
DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и DFMC
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как DFMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.45% | 1.97% | 0.19% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEXC and DFMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
DEXC has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for DFMC.
DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFMC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор